Título (M): A bootstrap causality test for covariance stationary processes. , 30 p.; 445 KB. .
Autor Personal (M): Hidalgo, Javier
Autor Institucional (M): Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines
Título Serie - Nº - Vol.: Econometric Discussion Paper - n. 462
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: London, STICERD, october 2003.
Diseminación - Soporte - Idioma - Referencias: General - En - incl. ref
Notas: Extraído de la página de Internet: http://sticerd.lse.ac.uk/
Descriptores Temáticos o Estadísticos: ECONOMETRIA; SIMULACION; ESTUDIOS ECONOMICOS; ANALISIS ECONOMETRICO; MODELOS ECONOMETRICOS; MODELOS MATEMATICOS; INVESTIGACION ECONOMICA
Siglas: LSE; STICERD
Solicitar el Documento por: AR-AHA:j:/docelec/sticerd/em/462.pdf {n. 462; fecha 2003}
Base Original: BASE BIBLIO_ABCD, MFN original: 171383.
Registro Número: 112893