Título (A): A general stochastic volatility model for the pricing of interest rate derivatives; , pp. 2007-2057.
Autor Personal (A): Trolle, Anders B.; Schwartz, Eduardo S.
Título Serie - Nº - Vol.: Review of Financial Studies - n. 5 - vol. 22
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: Oxford, may 2009. grafs.; tbls.
Diseminación - Soporte - Idioma - Referencias: General - En - incl. ref
Descriptores Temáticos o Estadísticos: VOLATILIDAD; MODELOS ESTOCASTICOS; FIJACION DE PRECIOS; INTERES; PRECIOS; RIESGO; ESTUDIOS DE MERCADO; CICLOS ECONOMICOS; FINANCIAMIENTO
Siglas: RMSE
Solicitar el Documento por: AR-AHA:H 332 74 {n. 5; fecha 2009}
Base Original: BASE BIBLIO_ABCD, MFN original: 204763.
Registro Número: 053072